суббота, 11 января 2014 г.

Управление операционными рисками в банке

Операционный риск (76-Т) - это риск возникновения убытков в результате несоответствия … внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и(или) иными лицами …, несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и(или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.Для управления операционными рисками можно использовать профессиональные системы  (SAS, CSBI zirvan, IBM, ULTOR, XORIS), либо более простые решения MS Access + MS Excel.
Современная тенденция - это управление операционными рисками в банке на основе бизнес-процессов (процессно-ориентированный риск-менеджмент). Пример реализации приведён в Комплексной типовой бизнес-модели банка.
  • Создаётся справочник «Операционные риски», включающий полный перечень возможных операционных рисков банка. Для каждого риска - карточка (подробное описание), привязка перечня показателей по мониторингу рисков и т.д.
  • Справочник «Мероприятия противодействия рискам» также с подробным описанием каждого мероприятия (ответственный, бюджет, сроки, планы и т.д.)
  • Дерево бизнес-процессов банка (иерархический список всех процессов, процедур и функций). 
  • Привязка к каждому бизнес-процессу операционных рисков, которые относятся именно к нему, для их учёта и контроля. Идентификация рисков (важность, вероятность), ранжирование, указание конкретных мероприятий противодействия и другой необходимой информации.
  • Учёт фактически реализованных рисков в отдельном справочнике.
  • От каждого бизнес-процесса формирование отчёта «Операционные риски бизнес-процесса» для оперативного контроля операционных рисков.
  •  Управление операционными рисками в банке должно выполняться на постоянной и систематической основе.
Примеры
Управление операционными рисками в банке


Управление операционными рисками в банке - отчёт